Сравнение ARSVX с VSIAX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 10.52%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.52% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
VSIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам ARSVX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between ARSVX and VSIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between ARSVX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
ARSVX
VSIAX
Сравнение ARSVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.92 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.34 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.71 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и VSIAX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -45.39% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -8.87% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -24.09% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -24.09% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -45.39% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.37% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -5.49% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.50% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и VSIAX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.97% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.43% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.19% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.77% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.45% | -3.10% |
Сравнение комиссий ARSVX и VSIAX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и VSIAX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and VSIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIAX has higher volatility (3.97%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор