PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с SSSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с SSSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 9.23%/yr for SSSFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSVX имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции SSSFX немного впереди с 9.23%.

ARSVX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-5.57%
3 года*
5.66%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.84%

SSSFX

1 день
1.28%
1 месяц
-0.78%
С начала года
10.79%
6 месяцев
8.04%
1 год
22.59%
3 года*
8.62%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и SSSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-0.70%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		10.79%4.72%3.46%12.52%-1.86%21.87%14.08%35.45%-24.32%18.03%

Correlation

The correlation between ARSVX and SSSFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.87

The correlation between ARSVX and SSSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

SouthernSun Small Cap

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с SSSFX:
SSSFX с FDGSSSFX с PRGFXSSSFX с IWCSSSFX с SMHSSSFX с VOOSSSFX с MSSCXSSSFX с FXAIX

Доходность на риск

ARSVX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSSFX
Ранг доходности на риск SSSFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXSSSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.24

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.88

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.73

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

4.63

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SSSFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXSSSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.24

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и SSSFX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и SSSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXSSSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-65.85%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-14.39%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-32.76%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-32.76%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-45.20%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-6.42%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.90%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

5.34%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и SSSFX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXSSSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.40%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.39%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

20.12%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.52%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

23.32%

-3.97%

Сравнение комиссий ARSVX и SSSFX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSSFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и SSSFX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		4.55%5.04%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and SSSFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSFX has higher volatility (6.40%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs SSSFX's -65.85%.

SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и SSSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор