PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с BXMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с BXMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 4.21%/yr for BXMIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ARSVX charges 1.35%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BXMIX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.21% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%

BXMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.18%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и BXMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		3.46%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%

Correlation

The correlation between ARSVX and BXMIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ARSVX and BXMIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с BNDBXMIX с SCHD

Доходность на риск

ARSVX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXBXMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
4.97

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
8.34

-8.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.09

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

10.20

-10.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

42.33

-43.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. BXMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BXMIX равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXBXMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

4.97

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.80

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и BXMIX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и BXMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXBXMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-19.28%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-1.53%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-8.47%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-8.56%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-19.28%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-0.18%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.51%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

0.73%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и BXMIX

AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXBXMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.85%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

2.45%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

3.15%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

5.99%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

5.25%

+14.10%

Сравнение комиссий ARSVX и BXMIX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и BXMIX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.49%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and BXMIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSVX has higher volatility (3.20%) compared to BXMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs BXMIX's -19.28%.

BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и BXMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор