Сравнение ARSVX с BXMIX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.54%/yr vs 4.44%/yr for BXMIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ARSVX charges 1.35%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и BXMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 4.44% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.54%
BXMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам ARSVX и BXMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 8.44% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 5.47% | 10.45% | 7.45% | 7.92% | -4.62% | 5.27% | -1.10% | 6.78% | -1.51% | 7.20% |
Correlation
The correlation between ARSVX and BXMIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between ARSVX and BXMIX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
BXMIX
Сравнение ARSVX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | BXMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 10.86 | -10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 43.50 | -43.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и BXMIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и BXMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -19.28% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -1.53% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -8.47% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -8.56% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -19.28% | -21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | 0.00% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.49% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 0.35% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и BXMIX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.11% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 2.59% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 3.43% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 6.01% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 5.26% | +14.03% |
Сравнение комиссий ARSVX и BXMIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и BXMIX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.35% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and BXMIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.40%) compared to BXMIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs BXMIX's -19.28%.
BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.87 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и BXMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор