PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSMX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSMX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VSMVX немного впереди с 9.53%.

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с MMEYXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий ARSMX и VSMVX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARSMX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.00

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.52

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.52

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

5.76

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.00

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARSMX и VSMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и VSMVX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и VSMVX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSMXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-47.61%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-15.74%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-28.81%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-47.61%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-6.15%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.72%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и VSMVX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSMXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.50%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.57%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

23.83%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.18%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

24.15%

-4.55%