Сравнение ARSMX с VEVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и VEVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.47% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 3.37% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции VEVFX немного отстают с 9.23%.
ARSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 9.51%
VEVFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и VEVFX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.
Доходность на риск
ARSMX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
ARSMX
VEVFX
Сравнение ARSMX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.38 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.38 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.81 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и VEVFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и VEVFX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.93% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и VEVFX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и VEVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -47.53% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.31% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -27.32% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -47.53% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.84% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.67% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 4.33% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и VEVFX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.04% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 13.07% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.02% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.73% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.46% | -2.86% |