Сравнение ARSMX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.47% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 2.30% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции FCPVX немного впереди с 9.79%.
ARSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 9.51%
FCPVX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и FCPVX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Доходность на риск
ARSMX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
ARSMX
FCPVX
Сравнение ARSMX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.24 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.20 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.42 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и FCPVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и FCPVX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.92% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и FCPVX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -57.65% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.31% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -23.81% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -44.59% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.46% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.02% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.91% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и FCPVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.25% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.15% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 21.94% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.86% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.27% | -2.67% |