Сравнение ARSKX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSKX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSKX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | -3.75% | 15.53% | 22.88% | 25.45% | -20.28% | 23.67% | 24.22% | 24.78% | -11.29% | 19.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции ARSKX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 17.12% соответственно.
ARSKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.26%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSKX и VPMAX
ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
ARSKX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
ARSKX
VPMAX
Сравнение ARSKX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSKX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.46 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.94 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 16.76 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.62 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ARSKX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSKX и VPMAX
Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | 13.84% | 13.32% | 16.40% | 6.77% | 2.88% | 3.99% | 0.13% | 4.99% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARSKX и VPMAX
Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -48.32% | -45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.72% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.07% | -25.21% | -68.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -32.65% | -61.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -7.14% | -85.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -6.61% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.23% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSKX и VPMAX
Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSKX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.77% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 22.14% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 29.02% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 826.05% | 20.18% | +805.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 584.32% | 20.12% | +564.20% |