PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%18.35%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с ALSMXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий ARSKX и VFFSX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

ARSKX
Archer Stock Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

ARSKX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.31

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.77

-0.75

Корреляция

Корреляция между ARSKX и VFFSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и VFFSX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и VFFSX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-33.82%

-60.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.12%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-24.51%

-69.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-6.24%

-86.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-4.57%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и VFFSX

Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.35%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.53%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.32%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

16.91%

+809.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

18.52%

+565.80%