PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSKX с FGLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSKX (Archer Stock Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ARSKX returned 12.69%/yr vs 16.35%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARSKX charges 1.23%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARSKX показывает доходность 9.53%, а FGLGX немного ниже – 9.14%. За последние 10 лет акции ARSKX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 16.35% соответственно.

ARSKX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.43%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.19%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.65%
10 лет*
12.69%

FGLGX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.82%
1 год
30.75%
3 года*
26.19%
5 лет*
16.63%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSKX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		9.53%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.14%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between ARSKX and FGLGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between ARSKX and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с AFOCXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с ARINXARSKX с SGOIXARSKX с FNSTX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

ARSKX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.53

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.50

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.29

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

15.06

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.99

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.89

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.88

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и FGLGX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSKXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-36.42%

-57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.43%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.07%

-18.75%

-75.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-21.21%

-72.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

-36.42%

-57.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-1.12%

-90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-3.78%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и FGLGX

Archer Stock Fund (ARSKX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеют волатильность 2.96% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSKXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.36%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.30%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

516.65%

16.90%

+499.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

365.51%

18.37%

+347.14%

Сравнение комиссий ARSKX и FGLGX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и FGLGX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности FGLGX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSKX
Archer Stock Fund		12.27%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.02%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

ARSKX and FGLGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGLGX has higher volatility (2.97%) compared to ARSKX (2.96%). In terms of maximum drawdown, ARSKX dropped -94.07% vs FGLGX's -36.42%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSKX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор