Сравнение ARQQ с MAGX
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, ARQQ returned -42.81% vs 35.99% for MAGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQQ и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 121.50% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between ARQQ and MAGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. MAGX — Ранг доходности на риск
ARQQ
MAGX
Сравнение ARQQ c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.90 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.70 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и MAGX
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -54.19% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -37.24% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -16.77% | -81.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -13.76% | -75.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 12.32% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и MAGX
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 12.35% | +23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 30.63% | +33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 40.70% | +63.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 53.61% | +80.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 53.61% | +80.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и MAGX
ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and MAGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор