PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с LEXI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI).

ARP и LEXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и LEXI

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		3.90%18.33%13.79%3.66%-0.57%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		-1.00%19.23%16.51%16.58%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у LEXI с доходностью -1.00%.

ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
2.76%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
21.44%
3 года*
15.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с LALTARP с EIPXARP с DOGG
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с TDSCLEXI с GDTLEXI с QQWZLEXI с COROLEXI с ALLW

Сравнение комиссий ARP и LEXI

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии LEXI в 1.00%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF

Доходность на риск

ARP vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPLEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.03

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.00

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.20

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXI равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.60

+0.58

Корреляция

Корреляция между ARP и LEXI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и LEXI

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности LEXI в 0.95%

TTM20252024202320222021
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.95%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ARP и LEXI

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и LEXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-22.01%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.07%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.59%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-5.35%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.17%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и LEXI

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.06%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.55%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

16.10%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

14.72%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

14.72%

-4.59%