PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с FLSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

ARP и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		3.90%18.33%13.79%3.66%-0.57%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.08%15.56%11.75%3.14%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.08%.

ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.63%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.31%
1 год
13.76%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с LALTARP с EIPXARP с DOGG
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий ARP и FLSP

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

ARP vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.12

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.59

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.29

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.40

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.30

+0.87

Корреляция

Корреляция между ARP и FLSP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и FLSP

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FLSP в 2.62%

TTM202520242023202220212020
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Просадки

Сравнение просадок ARP и FLSP

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-22.75%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-6.66%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-2.12%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-6.42%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.46%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и FLSP

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.54%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

7.12%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

12.38%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

13.41%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

13.67%

-3.54%