PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 10.00%/yr for FLSP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ARP charges 1.42%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности ARP и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%1.68%

Correlation

The correlation between ARP and FLSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов ARP и FLSP

Секторы
ARP
FLSP

Финансовые услуги

22.7%
18.7%

Промышленность

16.9%
14.8%

Технологии

14.6%
21.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.0%

Здравоохранение

8.1%
9.7%

Сырьевые материалы

7.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.3%

Энергетика

5.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.5%

Коммунальные услуги

3.4%
3.3%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
FLSP
18.7%

Промышленность

ARP
16.9%
FLSP
14.8%

Технологии

ARP
14.6%
FLSP
21.1%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
FLSP
8.0%

Здравоохранение

ARP
8.1%
FLSP
9.7%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
FLSP
5.8%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
FLSP
6.3%

Энергетика

ARP
5.5%
FLSP
4.7%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
FLSP
6.5%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
FLSP
3.3%

Недвижимость

ARP
2.7%
FLSP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

ARP vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.27

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.66

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

10.59

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.30

+1.05

Просадки

Сравнение просадок ARP и FLSP

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-22.75%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-4.03%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-6.69%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.94%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.30%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.39%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и FLSP

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.98%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.86%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

9.27%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.37%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

13.53%

-3.47%

Сравнение комиссий ARP и FLSP

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и FLSP

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

ARP and FLSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (2.95%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs FLSP's -22.75%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 10.00% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.62% for FLSP.

ARP is categorized as Tactical Allocation, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: PMV and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.65% for FLSP.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор