PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.25% против 16.15% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTFIXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AROIX и TWCUX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Доходность на риск

AROIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.68

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.15

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

3.53

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между AROIX и TWCUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и TWCUX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и TWCUX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-62.11%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-15.72%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-35.23%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-35.23%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-12.36%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-16.86%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.49%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 4.34%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.21%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

13.26%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

23.37%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

22.59%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

22.03%

-9.42%