PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%6.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с BIGRXAROIX с FIKFX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий AROIX и FRHMX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

AROIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.45

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.38

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.46

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между AROIX и FRHMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и FRHMX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и FRHMX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-15.96%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.42%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-15.96%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.45%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.58%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.86%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и FRHMX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.13%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.94%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.63%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

5.23%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

5.14%

+7.47%