PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.16% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с FIKFX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий AROIX и BIGRX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

AROIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.10

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между AROIX и BIGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и BIGRX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и BIGRX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-58.04%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.35%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-22.19%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-32.62%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.90%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-9.04%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.55%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и BIGRX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеют волатильность 4.34% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.65%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

15.84%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

14.97%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.81%

-4.20%