PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AROIX с VIGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AROIX (American Century Investments One Choice 2045 Portfolio) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AROIX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, AROIX returned 8.86%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AROIX charges 0.86%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности AROIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 18.24% соответственно.

AROIX

1 день
0.43%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.08%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.86%

VIGAX

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.45%
1 год
28.58%
3 года*
26.07%
5 лет*
15.15%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AROIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		6.67%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between AROIX and VIGAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2004 г.

0.91

The correlation between AROIX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с PDDDXAROIX с BIGRXAROIX с FRHMXAROIX с FFFAXAROIX с TWCUXAROIX с PMTIXAROIX с TWHIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

AROIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.75

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.38

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.68

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

5.92

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AROIX и VIGAX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AROIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-50.66%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-16.51%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-23.04%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-35.63%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-35.63%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.26%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-11.96%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.69%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и VIGAX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AROIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.89%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

12.16%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

15.91%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

22.34%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

21.58%

-8.95%

Сравнение комиссий AROIX и VIGAX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и VIGAX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		11.40%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

AROIX and VIGAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.89%) compared to AROIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, AROIX dropped -48.96% vs VIGAX's -50.66%.

AROIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AROIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор