Сравнение AROIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AROIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | -3.39% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 15.45% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.25% соответственно.
AROIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 8.04%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AROIX и PPLIX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
AROIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
AROIX
PPLIX
Сравнение AROIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.59 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AROIX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и PPLIX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 12.58% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок AROIX и PPLIX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -55.61% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.42% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -26.85% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | -32.67% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.57% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -8.35% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.34% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и PPLIX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 3.71%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.83% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.67% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 15.54% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 15.38% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 15.53% | -2.93% |