PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.00% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTIUXAROIX с PTDIXAROIX с ACFOX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий AROIX и FIRMX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

AROIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.70

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.38

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.30

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.15

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FIRMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между AROIX и FIRMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и FIRMX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и FIRMX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-33.73%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.44%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-16.11%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-16.11%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.46%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.73%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.87%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и FIRMX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.13%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.94%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.64%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

5.22%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

4.48%

+8.13%