PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMY с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARMY и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARMY торгуется в EUR, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


ARMY

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.63%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XAR

1 день
-1.87%
1 месяц
8.11%
С начала года
14.76%
6 месяцев
20.75%
1 год
38.52%
3 года*
30.56%
5 лет*
17.36%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMY и XAR


Correlation

The correlation between ARMY and XAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

ARMY vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMY

XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMY c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARMY vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMYXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.88

-1.27

Просадки

Сравнение просадок ARMY и XAR

Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки XAR в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и XAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARMYXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-45.71%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.61%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.42%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMY и XAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARMYXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.70%

26.49%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

23.16%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

24.84%

+7.86%

Сравнение комиссий ARMY и XAR

ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMY и XAR

ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMY
HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы


ARMY and XAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.

XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ARMY.

ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.35% for XAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMY и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор