Сравнение ARMW с SPYI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 3.06% |
Correlation
The correlation between ARMW and SPYI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов ARMW и SPYI
Секторы
ARMW
SPYI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
SPYI
Сырьевые материалы
ARMW
-
SPYI
Коммуникационные услуги
ARMW
-
SPYI
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
SPYI
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
SPYI
Энергетика
ARMW
-
SPYI
Финансовые услуги
ARMW
-
SPYI
Здравоохранение
ARMW
-
SPYI
Промышленность
ARMW
-
SPYI
Недвижимость
ARMW
-
SPYI
Коммунальные услуги
ARMW
-
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение ARMW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и SPYI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -16.47% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -0.40% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -1.79% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 10.45% | +84.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 12.96% | +82.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 12.96% | +82.24% |
Сравнение комиссий ARMW и SPYI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и SPYI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and SPYI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 11.75% for SPYI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Neos. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор