Сравнение ARMW с GQI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 6.21%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и GQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 6.21% | 4.78% |
Correlation
The correlation between ARMW and GQI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов ARMW и GQI
Секторы
ARMW
GQI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
GQI
Сырьевые материалы
ARMW
-
GQI
Коммуникационные услуги
ARMW
-
GQI
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
GQI
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
GQI
Энергетика
ARMW
-
GQI
Финансовые услуги
ARMW
-
GQI
Здравоохранение
ARMW
-
GQI
Промышленность
ARMW
-
GQI
Недвижимость
ARMW
-
GQI
Коммунальные услуги
ARMW
-
GQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. GQI — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQI
Сравнение ARMW c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и GQI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -16.56% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -2.11% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -1.66% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и GQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 9.80% | +84.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.16% | +81.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.16% | +81.58% |
Сравнение комиссий ARMW и GQI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и GQI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности GQI в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.89% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and GQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 8.89% for GQI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Natixis. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.34% for GQI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор