Сравнение ARMW с GPIX
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.99%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 2.73% |
Correlation
The correlation between ARMW and GPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов ARMW и GPIX
Секторы
ARMW
GPIX
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARMW
GPIX
Сырьевые материалы
ARMW
-
GPIX
Коммуникационные услуги
ARMW
-
GPIX
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
GPIX
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
GPIX
Энергетика
ARMW
-
GPIX
Финансовые услуги
ARMW
-
GPIX
Здравоохранение
ARMW
-
GPIX
Промышленность
ARMW
-
GPIX
Недвижимость
ARMW
-
GPIX
Коммунальные услуги
ARMW
-
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение ARMW c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и GPIX
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -17.50% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -2.22% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -1.48% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 10.82% | +83.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.89% | +80.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 13.89% | +80.85% |
Сравнение комиссий ARMW и GPIX
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и GPIX
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and GPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 25.98%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор