Сравнение ARMR.AX с SHLD
ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - ARMR.AX tracks the VettaFi Global Defence Leaders Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs -8.72% for SHLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ARMR.AX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -11.12%.
ARMR.AX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -8.03%
- 1 год
- -4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- -25.97%
- С начала года
- -11.12%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -8.03% | 47.73% | 12.11% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -11.12% | 61.51% | 9.15% |
Correlation
The correlation between ARMR.AX and SHLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
SHLD
Сравнение ARMR.AX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMR.AX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.32 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.68 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и SHLD
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SHLD в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMR.AX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -27.73% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -27.73% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -25.97% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.50% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 12.84% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и SHLD
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.04% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 18.10% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 23.11% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 19.84% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 19.84% | +3.68% |
Сравнение комиссий ARMR.AX и SHLD
ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и SHLD
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.11% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARMR.AX and SHLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ARMR.AX.
ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: BetaShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ARMR.AX and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор