Сравнение ARMH с VOX
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. ARMH is actively managed, while VOX is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам ARMH и VOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.31% |
Correlation
The correlation between ARMH and VOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. VOX — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOX
Сравнение ARMH c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и VOX
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -57.18% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -3.78% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -11.88% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и VOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 16.28% | +87.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 21.33% | +81.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 20.94% | +82.34% |
Сравнение комиссий ARMH и VOX
ARMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и VOX
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and VOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ARMH.
VOX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. They also come from different issuers: Precidian and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.09% for VOX.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор