Сравнение ARMH с SHLD
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. ARMH is actively managed, while SHLD is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -8.31% |
Correlation
The correlation between ARMH and SHLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение ARMH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и SHLD
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -25.40% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -22.99% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -3.90% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 25.12% | +78.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 21.54% | +81.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 21.54% | +81.74% |
Сравнение комиссий ARMH и SHLD
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и SHLD
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and SHLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for ARMH.
ARMH is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Precidian and Global X. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор