PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMG с NFXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL).

ARMG и NFXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMG и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и NFXL

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-61.80%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-2.42%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 64.91%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -2.42%.

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXL

1 день
-1.20%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-41.39%
1 год
-15.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с ADBG
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с GUSHNFXL с XDQQNFXL с IFEDNFXL с NFLYNFXL с BRKW

Сравнение комиссий ARMG и NFXL

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.

NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

ARMG vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGNFXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.23

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.13

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.23

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

-0.43

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.28

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARMG и NFXL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и NFXL

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NFXL в 8.17%

TTM20252024
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		8.17%7.97%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и NFXL

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и NFXL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-71.97%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-71.97%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.93%

-57.20%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.39%

-24.31%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.86%

38.62%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и NFXL

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.43%

13.78%

+32.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.48%

52.90%

+23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.00%

68.26%

+49.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.24%

69.62%

+53.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.24%

69.62%

+53.62%