Сравнение ARLU с QDTE
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 19.57% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
ARLU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.62% | 11.27% | 9.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.16% |
Correlation
The correlation between ARLU and QDTE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between ARLU and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. QDTE — Ранг доходности на риск
ARLU
QDTE
Сравнение ARLU c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLU | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.86 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 15.60 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLU | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.66 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ARLU и QDTE
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -22.86% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.20% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.60% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.14% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.52% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и QDTE
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) составляет 2.56%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ARLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.72% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 11.01% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 14.81% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 18.42% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 18.42% | -5.87% |
Сравнение комиссий ARLU и QDTE
ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и QDTE
ARLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ARLU and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QDTE has higher volatility (3.72%) compared to ARLU (2.56%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 19.57% for ARLU. On fees, ARLU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, ARLU has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARLU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for ARLU.
ARLU is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор