PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

ARLU и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и PBAP

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий ARLU и PBAP

ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

ARLU vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.19

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.91

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

13.78

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.15

-0.59

Корреляция

Корреляция между ARLU и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и PBAP

Ни ARLU, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и PBAP

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-9.70%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-5.83%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

0.00%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.86%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.81%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и PBAP

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.84%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

2.34%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

7.26%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

7.33%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

7.33%

+5.46%