PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

ARLU и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и OCTW

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с JULQ
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий ARLU и OCTW

И ARLU, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

ARLU vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.80

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.08

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа OCTW равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.34

-0.76

Корреляция

Корреляция между ARLU и OCTW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и OCTW

Ни ARLU, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и OCTW

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-8.38%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-5.86%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.93%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.84%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.10%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и OCTW

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.45%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

4.09%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.04%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.25%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.19%

+6.59%