PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

ARLU и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и JANW

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с APRP

Сравнение комиссий ARLU и JANW

И ARLU, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

ARLU vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.90

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.51

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JANW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.14

-0.56

Корреляция

Корреляция между ARLU и JANW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и JANW

Ни ARLU, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и JANW

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-9.69%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.18%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.88%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.26%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.08%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и JANW

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.66%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.65%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.11%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.77%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.73%

+6.05%