Сравнение ARLU с HEQT
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 16.01% vs 13.00% for HEQT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARLU показывает доходность 4.03%, а HEQT немного ниже – 4.02%.
ARLU
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 4.03% | 11.27% | 8.80% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.02% | 10.08% | 12.38% |
Correlation
The correlation between ARLU and HEQT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between ARLU and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. HEQT — Ранг доходности на риск
ARLU
HEQT
Сравнение ARLU c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLU | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.56 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.59 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLU и HEQT
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -11.51% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -5.09% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.12% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.77% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.12% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и HEQT
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.06% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.49% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 6.64% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 8.47% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 8.47% | +4.19% |
Сравнение комиссий ARLU и HEQT
ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и HEQT
ARLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARLU and HEQT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLU has higher volatility (3.95%) compared to HEQT (2.06%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, ARLU leads with 16.01% vs 13.00% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 16.01% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.74% for ARLU.
HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for ARLU.
ARLU is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Allianz and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор