PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

ARLU и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и APRP

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий ARLU и APRP

ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

ARLU vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.42

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.13

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

11.82

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.42

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.49

Корреляция

Корреляция между ARLU и APRP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и APRP

Ни ARLU, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и APRP

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.66%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.24%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

0.00%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.33%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.22%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и APRP

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.04%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.02%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

9.96%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

9.75%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

9.75%

+3.03%