Сравнение ARLU с AIOO
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
ARLU
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.41% | 8.81% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between ARLU and AIOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. AIOO — Ранг доходности на риск
ARLU
AIOO
Сравнение ARLU c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLU | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.79 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ARLU и AIOO
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -0.74% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.13% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.17% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 1.99% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 1.99% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 1.99% | +10.57% |
Сравнение комиссий ARLU и AIOO
ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и AIOO
Ни ARLU, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARLU and AIOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for ARLU.
ARLU and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARLU is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор