PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с TOPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. ARKX is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, ARKX returned 55.81% vs 25.77% for TOPT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 5.10%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и TOPT

2026 (YTD)20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%18.09%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between ARKX and TOPT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.61

The correlation between ARKX and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и TOPT

Секторы
ARKX
TOPT

Промышленность

56.2%

-

Технологии

27.0%
46.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.3%

Здравоохранение

1.7%
7.9%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
TOPT

-

Технологии

ARKX
27.0%
TOPT
46.8%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
TOPT
18.0%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
TOPT
9.3%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
TOPT
7.9%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
TOPT

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

TOPT
4.1%

Энергетика

ARKX

-

TOPT
2.6%

Финансовые услуги

ARKX

-

TOPT
11.4%

Недвижимость

ARKX

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

ARKX vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.73

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.86

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

6.88

-0.01

ARKX vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и TOPT

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-21.21%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-13.13%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-4.74%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-3.48%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

3.53%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и TOPT

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

4.56%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

10.87%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

14.11%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

19.87%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

19.87%

+7.78%

Сравнение комиссий ARKX и TOPT

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и TOPT

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and TOPT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, ARKX leads with 55.81% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 55.81% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while TOPT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор