Сравнение ARKX с RKLB
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ARKX returned 33.13%/yr vs 176.99%/yr for RKLB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 57.80%.
ARKX
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 30.04%
- С начала года
- 57.80%
- 6 месяцев
- 124.40%
- 1 год
- 316.18%
- 3 года*
- 176.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 17.46% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.51% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 57.80% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between ARKX and RKLB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between ARKX and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. RKLB — Ранг доходности на риск
ARKX
RKLB
Сравнение ARKX c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 7.41 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 17.27 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.44 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и RKLB
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -82.96% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -43.01% | +22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -55.49% | +30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -26.73% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -51.43% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 18.41% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и RKLB
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.24%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.81%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 42.81% | -30.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 72.78% | -46.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 92.54% | -59.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 81.50% | -53.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 81.50% | -53.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и RKLB
Ни ARKX, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and RKLB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.81%) compared to ARKX (12.24%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор