Сравнение ARKX с IBIT
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ARKX returned 55.81% vs -39.67% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 32.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ARKX and IBIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARKX
IBIT
Сравнение ARKX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.78 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.37 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и IBIT
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -52.11% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -52.11% | +31.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -49.45% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -16.53% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 29.64% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и IBIT
ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 12.07% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 34.45% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 44.10% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 50.26% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 50.26% | -22.61% |
Сравнение комиссий ARKX и IBIT
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и IBIT
Ни ARKX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and IBIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKX has higher volatility (12.77%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ARKX leads with 55.81% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 55.81% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKX and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.25% for IBIT.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор