PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с FNGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ARKX is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.66%

Correlation

The correlation between ARKX and FNGS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between ARKX and FNGS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и FNGS

Секторы
ARKX
FNGS

Промышленность

55.7%

-

Технологии

27.4%
59.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
28.8%

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
FNGS

-

Технологии

ARKX
27.4%
FNGS
59.9%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
FNGS
11.3%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
FNGS
28.8%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

FNGS

-

Энергетика

ARKX

-

FNGS

-

Финансовые услуги

ARKX

-

FNGS
10.0%

Недвижимость

ARKX

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ARKX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.79

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.19

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.75

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

2.12

+4.75

ARKX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и FNGS

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-48.98%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-22.93%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-26.77%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-48.98%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-9.63%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-10.85%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

8.05%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и FNGS

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

8.74%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

17.19%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

21.65%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

30.10%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

31.17%

-3.52%

Сравнение комиссий ARKX и FNGS

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и FNGS

Ни ARKX, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARKX and FNGS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 10.38% for ARKX. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

ARKX and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and BMO. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.58% for FNGS.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор