Сравнение ARKX с DRNZ
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while DRNZ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKX показывает доходность 17.46%, а DRNZ немного ниже – 16.66%.
ARKX
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -8.60%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 17.46% | -7.65% |
DRNZ REX Drone ETF | 16.66% | -10.89% |
Correlation
The correlation between ARKX and DRNZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
ARKX
DRNZ
Сравнение ARKX c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и DRNZ
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -24.52% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -13.46% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -11.10% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 51.81% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 51.81% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 51.81% | -24.26% |
Сравнение комиссий ARKX и DRNZ
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и DRNZ
Ни ARKX, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and DRNZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKX and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор