Сравнение ARKX с DRNZ
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while DRNZ is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью -4.51%.
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.14% | -5.60% |
DRNZ REX Drone ETF | -4.51% | -12.91% |
Correlation
The correlation between ARKX and DRNZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
ARKX
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKX c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и DRNZ
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DRNZ в -29.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -29.17% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -29.17% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -12.24% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 51.15% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 51.15% | -22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 51.15% | -23.45% |
Сравнение комиссий ARKX и DRNZ
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и DRNZ
Ни ARKX, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and DRNZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKX and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор