Сравнение ARKX с ARKR
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ARKX returned 8.90%/yr vs -18.11%/yr for ARKR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и ARKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ARKR с доходностью -12.90%.
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
ARKR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -9.92%
- С начала года
- -12.90%
- 1 год
- -32.80%
- 3 года*
- -30.47%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- -10.90%
Сравнение доходности по годам ARKX и ARKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 6.18% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -8.05% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | -12.90% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -17.16% |
Correlation
The correlation between ARKX and ARKR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between ARKX and ARKR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. ARKR — Ранг доходности на риск
ARKX
ARKR
Сравнение ARKX c ARKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | ARKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.87 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.36 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и ARKR
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -90.86% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -37.71% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -68.19% | +42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -72.44% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -73.90% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -37.29% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 24.23% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и ARKR
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 8.69%, в то время как у Ark Restaurants Corp. (ARKR) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | ARKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 15.71% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 35.17% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 46.88% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 45.41% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 49.22% | -21.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и ARKR
Ни ARKX, ни ARKR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKX and ARKR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (15.71%) compared to ARKX (8.69%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKR's -90.86%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор