PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ARKR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs -19.12%/yr for ARKR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ARKR с доходностью -6.79%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-39.02%
3 года*
-28.49%
5 лет*
-19.12%
10 лет*
-8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-6.79%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-16.50%

Correlation

The correlation between ARKX and ARKR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between ARKX and ARKR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Ark Restaurants Corp.

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с ARKFARKR с SPYARKR с VOO

Доходность на риск

ARKX vs. ARKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.87

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.18

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.95

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.28

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ARKR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.87

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.43

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXARKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-90.86%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-41.27%

+20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-66.27%

+40.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-70.38%

+26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-72.07%

+62.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-37.20%

+17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

30.51%

-22.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKR

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.24%, в то время как у Ark Restaurants Corp. (ARKR) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXARKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

16.18%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

34.81%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

45.04%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

45.03%

-17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

49.19%

-21.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKR

Ни ARKX, ни ARKR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ARKR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKR has higher volatility (16.18%) compared to ARKX (12.24%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKR's -90.86%.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор