PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ARKR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock. Over the past 5 years, ARKX returned 8.57%/yr vs -18.08%/yr for ARKR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ARKR с доходностью -12.75%.

ARKX

1 день
-1.53%
1 месяц
-12.20%
6 месяцев
-13.85%
С начала года
4.55%
1 год
10.42%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

ARKR

1 день
0.17%
1 месяц
-7.58%
6 месяцев
-10.00%
С начала года
-12.75%
1 год
-34.49%
3 года*
-29.98%
5 лет*
-18.08%
10 лет*
-10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		4.55%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-12.75%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-17.16%

Correlation

The correlation between ARKX and ARKR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between ARKX and ARKR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Ark Restaurants Corp.

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с ARKFARKR с SPYARKR с VOO

Доходность на риск

ARKX vs. ARKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXARKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.74

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.90

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.92

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

-1.42

+2.62

ARKX vs. ARKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ARKR равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXARKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-90.86%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-37.71%

+17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-68.19%

+42.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-72.44%

+28.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.71%

-73.86%

+54.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-37.29%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

24.33%

-15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKR

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 8.71%, в то время как у Ark Restaurants Corp. (ARKR) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXARKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

15.71%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.09%

35.17%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

46.88%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

45.39%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

49.21%

-21.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKR

Ни ARKX, ни ARKR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and ARKR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKR has higher volatility (15.71%) compared to ARKX (8.71%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKR's -90.86%.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор