PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с ARKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR).

ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-2.16%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-16.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ARKR с доходностью -2.16%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-35.69%
3 года*
-26.69%
5 лет*
-19.32%
10 лет*
-8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Ark Restaurants Corp.

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с SPYARKR с ARKFARKR с VOO

Доходность на риск

ARKX vs. ARKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Ark Restaurants Corp. (ARKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.71

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

-0.95

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.87

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.69

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

-0.94

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARKR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.71

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.44

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Корреляция

Корреляция между ARKX и ARKR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKR

Ни ARKX, ни ARKR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKR в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXARKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-90.86%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-50.98%

+30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-70.38%

+26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-70.68%

+55.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-37.05%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

37.21%

-29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKR

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Ark Restaurants Corp. (ARKR) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXARKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.52%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

25.40%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

50.40%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

44.14%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

48.38%

-21.18%