PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с AIQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. ARKX is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 16.96%/yr for AIQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 25.84%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%13.71%

Correlation

The correlation between ARKX and AIQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between ARKX and AIQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и AIQ

Секторы
ARKX
AIQ

Промышленность

56.2%
3.4%

Технологии

27.0%
77.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.2%

Здравоохранение

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
AIQ
3.4%

Технологии

ARKX
27.0%
AIQ
77.4%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
AIQ
7.2%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
AIQ

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

AIQ

-

Энергетика

ARKX

-

AIQ

-

Финансовые услуги

ARKX

-

AIQ
0.5%

Недвижимость

ARKX

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

ARKX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.59

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.17

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.43

-3.56

ARKX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и AIQ

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-44.66%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-16.47%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-26.35%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-44.66%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-8.75%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-9.79%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.00%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и AIQ

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 12.77% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

12.90%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

21.38%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

25.31%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

25.74%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

25.71%

+1.94%

Сравнение комиссий ARKX и AIQ

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и AIQ

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and AIQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.90%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.96% vs 10.38% for ARKX. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.96% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор