PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с XAR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. ARKW is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 18.45%/yr for XAR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 22.51% против 18.45% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between ARKW and XAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.54

The correlation between ARKW and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и XAR

Секторы
ARKW
XAR

Технологии

46.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Промышленность

1.5%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
46.0%
XAR
0.8%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
XAR

-

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
XAR

-

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
XAR

-

Промышленность

ARKW
1.5%
XAR
99.1%

Сырьевые материалы

ARKW

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

XAR

-

Энергетика

ARKW

-

XAR

-

Здравоохранение

ARKW

-

XAR

-

Недвижимость

ARKW

-

XAR

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

ARKW vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.50

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.20

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.43

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

6.81

-6.23

ARKW vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и XAR

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-46.37%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.22%

-18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-19.73%

-16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-32.40%

-44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-46.37%

-34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-4.32%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-6.78%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

6.13%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и XAR

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

11.46%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

23.56%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

27.85%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

23.66%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

24.74%

+12.99%

Сравнение комиссий ARKW и XAR

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и XAR

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and XAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 18.45% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.31% for XAR.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.35% for XAR.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор