PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ARKW is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.53%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 22.53% против 14.31% соответственно.

ARKW

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-0.64%
3 года*
36.73%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
22.53%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.76%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between ARKW and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.13

The correlation between ARKW and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ARKW vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.73

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.25

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.17

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.39

-9.43

ARKW vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и UGA

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-86.59%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-18.96%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-26.68%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-38.11%

-39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-75.89%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-18.05%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-36.69%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.14%

6.43%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и UGA

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

9.24%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

30.57%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

35.22%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

34.45%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

37.22%

+0.56%

Сравнение комиссий ARKW и UGA

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и UGA

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.08%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.53% vs 14.31% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.53% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for UGA.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор