PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с SAMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while SAMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKW returned 30.08%/yr vs 24.61%/yr for SAMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 13.87%.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

SAMT

1 день
0.11%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
5.35%
С начала года
13.87%
1 год
26.31%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-58.49%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		13.87%33.10%28.15%1.27%-6.30%

Correlation

The correlation between ARKW and SAMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.60

The correlation between ARKW and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и SAMT

Секторы
ARKW
SAMT

Технологии

48.0%
25.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
5.8%

Финансовые услуги

13.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
5.7%

Промышленность

4.5%
23.3%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

12.1%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

ARKW
48.0%
SAMT
25.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.5%
SAMT
5.8%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
SAMT
5.4%

Коммуникационные услуги

ARKW
11.8%
SAMT
5.7%

Промышленность

ARKW
4.5%
SAMT
23.3%

Сырьевые материалы

ARKW

-

SAMT
2.7%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

SAMT
12.1%

Энергетика

ARKW

-

SAMT
2.8%

Здравоохранение

ARKW

-

SAMT
7.5%

Недвижимость

ARKW

-

SAMT
2.8%

Коммунальные услуги

ARKW

-

SAMT
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

ARKW vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.48

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.05

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.21

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

7.97

-8.32

ARKW vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и SAMT

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-20.57%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-8.24%

-27.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-18.27%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-8.14%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-7.61%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

3.31%

+15.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и SAMT

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.42%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

14.31%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

17.90%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

17.17%

+26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

17.17%

+20.61%

Сравнение комиссий ARKW и SAMT

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и SAMT

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SAMT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.62%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and SAMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to SAMT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, ARKW leads with 30.08% vs 24.61% for SAMT. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKW has performed better with a 30.08% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.62% for SAMT.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SAMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ARK and Strategas. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор