Сравнение ARKW с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ARKW и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -56.92% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и SAMT
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ARKW vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ARKW
SAMT
Сравнение ARKW c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.02 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.65 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.14 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 11.64 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.02 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и SAMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и SAMT
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и SAMT
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -20.57% | -59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -8.76% | -27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.23% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -8.00% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.11% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и SAMT
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.89% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 11.92% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 17.68% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 16.77% | +26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 16.77% | +20.78% |