Сравнение ARKW с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
ARKW и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 21.40% против 11.92% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и PDP
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
ARKW vs. PDP — Ранг доходности на риск
ARKW
PDP
Сравнение ARKW c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.95 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.95 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.34 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и PDP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и PDP
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и PDP
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -59.34% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -12.04% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -33.91% | -43.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -34.70% | -45.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.54% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -10.69% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.70% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и PDP
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.91% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 18.70% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 24.22% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 21.94% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 21.44% | +16.11% |