PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKW и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 21.40% против 11.92% соответственно.


ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий ARKW и PDP

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

ARKW vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKWPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.95

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.95

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

6.34

-4.33

ARKW vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKWPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между ARKW и PDP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и PDP

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и PDP

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKWPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-59.34%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-12.04%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-33.91%

-43.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-34.70%

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-5.54%

-28.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-10.69%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

3.70%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и PDP

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKWPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

9.91%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

18.70%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

24.22%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

21.94%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

21.44%

+16.11%