Сравнение ARKW с MSFT
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.51% против 24.39% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ARKW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ARKW and MSFT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between ARKW and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ARKW
MSFT
Сравнение ARKW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.53 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.08 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и MSFT
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -69.38% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -33.91% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -33.91% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -37.15% | -40.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -37.15% | -43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -27.46% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -21.78% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 16.48% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и MSFT
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.38% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.52% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 22.31% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 25.42% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 26.66% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.06% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и MSFT
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and MSFT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MSFT's -69.38%.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор