PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 21.72%/yr vs 13.14%/yr for JSMD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции JSMD по среднегодовой доходности: 21.72% против 13.14% соответственно.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between ARKW and JSMD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.71

The correlation between ARKW and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и JSMD

Секторы
ARKW
JSMD

Технологии

48.0%
28.1%

Потребительский циклический сектор

14.5%
8.7%

Финансовые услуги

13.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
2.9%

Промышленность

4.5%
23.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

18.7%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
48.0%
JSMD
28.1%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.5%
JSMD
8.7%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
JSMD
8.9%

Коммуникационные услуги

ARKW
11.8%
JSMD
2.9%

Промышленность

ARKW
4.5%
JSMD
23.3%

Сырьевые материалы

ARKW

-

JSMD
3.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

JSMD
2.5%

Энергетика

ARKW

-

JSMD
1.1%

Здравоохранение

ARKW

-

JSMD
18.7%

Недвижимость

ARKW

-

JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

ARKW

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

ARKW vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.03

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.54

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.54

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

5.12

-5.48

ARKW vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и JSMD

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-38.98%

-41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-14.86%

-21.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-24.01%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-32.18%

-45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-38.98%

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-5.59%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-7.42%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

4.45%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и JSMD

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.01%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

17.49%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

22.16%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

23.09%

+20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

22.80%

+14.98%

Сравнение комиссий ARKW и JSMD

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и JSMD

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and JSMD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to JSMD (6.01%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, ARKW leads with 21.72% vs 13.14% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 21.72% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for JSMD.

They also come from different issuers: ARK and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор