Сравнение ARKW с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
ARKW и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции JHMM по среднегодовой доходности: 21.40% против 11.17% соответственно.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и JHMM
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Доходность на риск
ARKW vs. JHMM — Ранг доходности на риск
ARKW
JHMM
Сравнение ARKW c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.22 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.41 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и JHMM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и JHMM
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и JHMM
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -40.71% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -13.57% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -24.10% | -53.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -40.71% | -39.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.58% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -5.50% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 3.06% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и JHMM
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.75% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 10.93% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 19.52% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 18.30% | +25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 19.57% | +17.98% |