PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKW и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и JHMM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
3.12%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции JHMM по среднегодовой доходности: 21.40% против 11.17% соответственно.


ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

JHMM

1 день
0.60%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.73%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Сравнение комиссий ARKW и JHMM

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.


Доходность на риск

ARKW vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKWJHMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.96

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

6.22

-4.21

ARKW vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKWJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARKW и JHMM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и JHMM

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности JHMM в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и JHMM

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и JHMM.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKWJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-40.71%

-39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-13.57%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-24.10%

-53.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-40.71%

-39.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-5.58%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-5.50%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

3.06%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и JHMM

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKWJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

5.75%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

10.93%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

19.52%

+18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

18.30%

+25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

19.57%

+17.98%