PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. ARKW is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 0.46%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%10.12%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between ARKW and GDXU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов ARKW и GDXU

Секторы
ARKW
GDXU

Технологии

45.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
45.1%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

ARKW
14.9%
GDXU

-

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
GDXU

-

Промышленность

ARKW
1.4%
GDXU

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

GDXU

-

Энергетика

ARKW

-

GDXU

-

Здравоохранение

ARKW

-

GDXU

-

Недвижимость

ARKW

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

ARKW vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.27

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.37

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

0.80

-0.22

ARKW vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GDXU

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-94.39%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-83.97%

+47.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-83.97%

+47.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-92.44%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-79.58%

+56.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-69.77%

+45.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

38.59%

-20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GDXU

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

54.28%

-43.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

123.72%

-99.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

142.00%

-109.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

111.92%

-68.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

110.82%

-73.09%

Сравнение комиссий ARKW и GDXU

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GDXU

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and GDXU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, ARKW leads with 0.46% vs -14.73% for GDXU. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a 0.46% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for GDXU.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GDXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and BMO. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.95% for GDXU.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор