PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 22.51% против 12.26% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between ARKW and FSPCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.31

The correlation between ARKW and FSPCX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

ARKW vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.10

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.01

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.03

+0.61

ARKW vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FSPCX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-69.48%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-9.98%

-26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-11.69%

-24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-16.65%

-60.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-43.68%

-36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-5.50%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-9.70%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

4.98%

+12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FSPCX

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.74%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

11.31%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

15.53%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

17.59%

+26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

20.12%

+17.61%

Сравнение комиссий ARKW и FSPCX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FSPCX

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and FSPCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs FSPCX's -69.48%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор