PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с DIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 22.51% против 0.99% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.72%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between ARKW and DIS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.44

The correlation between ARKW and DIS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

ARKW vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.61

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.74

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.59

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.18

+1.77

ARKW vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и DIS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-85.66%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-24.97%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-32.86%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-57.33%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-60.72%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-49.29%

+25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-26.78%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

12.47%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и DIS

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.56%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

19.26%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

24.15%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

29.33%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

28.77%

+8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и DIS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DIS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and DIS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs DIS's -85.66%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор